확률 과정

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확률 과정(stochastic process)은 시간의 진행에 대해 확률적인 변화를 가지는 구조를 의미한다.

정의[편집]

확률공간 (\Omega, \mathcal{F}, P)와 시간 지표집합 T가 주어졌을 때, 확률 과정 F는 각 시간 t \in T에 대한 확률변수 F_t의 모임으로 정의된다.

F = \{F_t: t \in T\}

이때 각 F_t는 같은 확률공간 위에서 정의되며, 같은 측정 공간을 가진다.

예제[편집]