베타 (금융)

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베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이다. 시장포트폴리오의 위험과 같은 기준이 되는 지표와의 상대적인 변동성비율등을 의미하며, CAPM등에 의해 개별자산과 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용된다.

측정[편집]

시장포트폴리오에서 개별주식 베타와의 관계는 다음과 같은 식을 통해 도출 된다.

\beta_i = \frac {\mathrm{Cov}(r_i,r_m)}{\mathrm{Var}(r_m)}

같이보기[편집]