확률적 계획법: 두 판 사이의 차이

내용 삭제됨 내용 추가됨

인라인

2022년 1월 4일 (화) 13:26 판

수학적 최적화 분야에서 확률적 계획(確率的計劃, 영어: stochastic program 스토캐스틱 프로그램^[*])은 일부 또는 모든 문제 매개변수가 불확실하지만 알려진 확률 분포를 따르는 최적화 문제이며 확률적 계획법(確率的計劃法, 영어: stochastic programming 스토캐스틱 프로그래밍^[*])은 확률적 계획문제를 모델링하고 풀어내기 위한 프레임워크다. ^[1] ^[2] 확률적 계획법의 핵심은 불확실한 환경에서 최적의 의사결정을 찾는 것으로 결정적 최적화 (deterministic optimization)과 대조 된다. 많은 의사결정들은 불확실한 상황에서 결정되는 경우가 많기 때문에 확률적 계획법은 금융에서 운송, 에너지 최적화 등 광범위한 영역에서 적용되고 있다. ^[3] ^[4]

↑ Shapiro, Alexander; Dentcheva, Darinka; Ruszczyński, Andrzej (2009). 《Lectures on stochastic programming: Modeling and theory》 (PDF). MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). xvi+436쪽. ISBN 978-0-89871-687-0. MR 2562798.
↑ Birge, John R.; Louveaux, François (2011). 《Introduction to Stochastic Programming》. Springer Series in Operations Research and Financial Engineering (영국 영어). doi:10.1007/978-1-4614-0237-4. ISBN 978-1-4614-0236-7. ISSN 1431-8598.
↑ Stein W. Wallace and William T. Ziemba (eds.). Applications of Stochastic Programming. MPS-SIAM Book Series on Optimization 5, 2005.
↑ Applications of stochastic programming are described at the following website, Stochastic Programming Community.

[1] Shapiro, Alexander; Dentcheva, Darinka; Ruszczyński, Andrzej (2009). 《Lectures on stochastic programming: Modeling and theory》 (PDF). MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). xvi+436쪽. ISBN 978-0-89871-687-0. MR 2562798.

[2] Birge, John R.; Louveaux, François (2011). 《Introduction to Stochastic Programming》. Springer Series in Operations Research and Financial Engineering (영국 영어). doi:10.1007/978-1-4614-0237-4. ISBN 978-1-4614-0236-7. ISSN 1431-8598.

[3] Stein W. Wallace and William T. Ziemba (eds.). Applications of Stochastic Programming. MPS-SIAM Book Series on Optimization 5, 2005.

[4] Applications of stochastic programming are described at the following website, Stochastic Programming Community.

[1]

[2]

[3]

[4]