엘리엇 파동이론

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엘리엇 파동이론(Elliott wave principle, -波動理論)는 랠프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott, 1871-1948)이 발견한 파동 패턴을 말한다. 이 이론은 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을 반복한다는 이론으로, 주가변동을 예측하는 기법으로 사용된다.

역사[편집]

랠프 넬슨 엘리엇이 1938년 파동이론 《The Wave Principle이라는 저서를 통해 발표한 이론으로, 21세기에 이르러서도 여전히 주식의 등락을 예측하는 기초적인 증권시장 기술분석 기법으로 인정받고 있다.

엘리엇은 1930년대 초부터 과거 75년간의 주가 움직임에 대한 연간, 월간, 주간, 일간 데이터는 물론 30분 단위의 데이터까지 면밀히 분석한 결과 주식시장도 자연법칙에 따라 움직이는 반복적인 법칙이 있음을 발견하였다.

[네이버 지식백과] 엘리엇 파동이론 [Elliott wave principle, -波動理論] (두산백과 두피디아, 두산백과)

주기[편집]

상승파동 5개와 하락파동 3개가 형상한 주기는 다음과 같이 분류 될 수 있다.

  • 그랜드 슈퍼사이클(Grand supercycle): 세기(100년 이상)
  • 슈퍼사이클(Supercycle): 수십 년
  • 사이클(Cycle): 수년
  • 프라이머리(Primary): 년
  • 인터미디어트(Intermediate): 달
  • 마이너(Minor): 주
  • 미니트(Minute): 일
  • 미뉴에트(Minuette): 시간
  • 서브미뉴에트(Subminuette): 분 또는 시간 이하

구성[편집]

상승파동 5개 하강파동 3개로 구성되며 피보나치 수열을 관찰할 수 있다.

상승시장에서 상승하는 파동은 충격파

상승시장에서 하강하는 파동은 조정파

하강시장에서는 하강하는 파동을 충격파, 상승하는 파동을 조정파라고 부른다.

종류[편집]

엘리어트는 다음과 같이 규정하였다

동인파동에서는 1~5의 파동으로 구성되는 충격파와 쐐기형태의 파동

조정파동에서는 지그재그,삼각형조정,플랫조정,불규칙조정을 규정하였다 (초기에 엘리어트는 이중조정형태의 파동을 xabcd 로 구성하였지만 후에는 더 효율적인 XYZ 로 바뀌였다)

동인파동은 구분이 명확할 수 있으나 조정파동은 그렇지 못하다 그래서 엘리어트는 동인파동보다 조정파동의 분석을 더 주의해야한다고 했다.

파동의 계산[편집]

각 파동들은 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement) 을 기반으로 계산된다.

대표적으로 .618 .382 .786 의 비율이 엘리어트 파동이론에 사용된다.