변동성지수

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CBOE 변동성지수 (VIX) 2004–2020.

변동성지수(變動性指數) 또는 VIX(영어: volatility index)는 주식시장S&P 500 지수 옵션에 기반한 변동성을 측정하는 한 방식이다. CBOE(Chicago Board Options Exchange)의 변동성 지수 등에 사용된 것으로 잘 알려져 있다.

VIX 지수는 S&P 500 옵션에서 파생된 변동성지수이며[1] 각 옵션의 가격은 30일 전향적 변동성 예측을 대표한다.[1][2]

VIX 공식[편집]

각주[편집]

  1. Kuepper, Justin. “CBOE Volatility Index (VIX) Definition”. 《Investopedia》 (영어). 2020년 4월 10일에 확인함. 
  2. CBOE Staff (2019). “Whitepaper: Cboe Volatility Index” (PDF). 《CBOE.com》. 2020년 2월 26일에 확인함. 

외부 링크[편집]