다변량 정규분포

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다변량 정규분포

[[확률 {{{종류}}} 함수]]
기호	${\mathcal {N}}({\boldsymbol {\mu }},\Sigma )$
매개변수	${\boldsymbol {\mu }}\in \mathbb {R} ^{k}$: 평균, $\Sigma \in \mathbb {R} ^{k\times k}$: 공분산행렬
지지집합	$x\in span(\Sigma )\subseteq \mathbb {R} ^{k}$
확률 밀도	$(2\pi )^{-{\frac {k}{2}}}|\Sigma |^{-{\frac {1}{2}}}\,e^{-{\frac {1}{2}}(x-\mu )'\Sigma ^{-1}(x-\mu )}$
누적 분포	(간단한 표현식이 없음)
기댓값	${\boldsymbol {\mu }}$
최빈값	${\boldsymbol {\mu }}$
분산	$\Sigma$
엔트로피	$\ln \!{\sqrt {(2\pi e)^{k}|\Sigma |}}$
적률생성함수	$\exp \!{\Big (}\mu 't+{\tfrac {1}{2}}t'\Sigma t{\Big )}$
특성함수	$\exp \!{\Big (}i\mu 't-{\tfrac {1}{2}}t'\Sigma t{\Big )}$

다변량 정규분포(multivariate normal distribution)는 정규분포를 다차원 공간에 대해 확장한 분포이다.