표준편차

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

표준편차(atandard deviation, 標準偏差)는자료의 산포도를 나타내는 수치로, 분산의 음이 아닌 제곱근으로 정의된다. 표준 편차가 작을수록 평균값에서 변량들의 거리가 가깝다. 통계학확률에서 주로 확률의 분포, 확률변수 혹은 측정된 인구나 중복집합을 나타낸다. 일반적으로 모집단의 표준편차는 \sigma(시그마)로, 표본의 표준편차는 S(에스)로 나타낸다.

정의[편집]

확률변수 X의 표준 편차 \sigma

\sigma = \sqrt{\operatorname{E}((X-\operatorname{E}(X))^2} = \sqrt{\operatorname{E}(X^2) - (\operatorname{E}(X))^2}

로 정의된다.

같이 보기[편집]